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HOME > 詳細 > 日本の証券・金融市場の効率性
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長期国債をはじめ株式・為替・預金などの金融・証券市場について，効率的市場仮説を検証し，それら市場の非効率の原因を探る実証研究の力作。時系列分析をはじめ計量経済学の手法をフルに用いた成果であり，パッケージソフト（RATS）の利用法など分析法の解説も付す。
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《主な目次》 第１章 証券・金融諸市場の概観と効率的市場の理論 第２章 効率的市場仮説 第３章 国債市場の効率性 第４章 利子率の期間構造と市場の効率性 第５章 利子率の期間構造における超過収益率の分析 第６章 国債利回りと期待インフレ率 第７章 国債利回りと期待インフレ率・危険プレミアム 第８章 為替市場の効率性 第９章 為替市場における直先スプレッドの分析 第10章 株式市場の効率性 第11章 経済成長と預金市場 第12章 結 論 第13章 計量経済分析法の解説 |
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1999年度 生活経済学会賞 |
